Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 36. Стратегия Архея. Выявление слабых мест.

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

На уроке "Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок." мы с вами разработали улучшенную систему генерации синтетических котировок. Так что теперь мы можем эмулировать тренд, смену тренда и прочие явления, возникающие на реальном рынке. Это нам поможет выявить слабые места в стратегиях семейства Архея, а дальше мы попытаемся ликвидировать эти слабые места.

...

Посмотрим теперь, как Архея-1 будет работать на тренде. И так, строим синтетические котировки с периодом 10, амплитуда 50, минимальное количество 10, приращение тренда 5:

Вот такой получается график:

К 2010 году (начало котировок 2009 год)  значение перевалило за 2000:

Тестируем на сумме 5000:

И вот такой вот у нас получается результат:

...

...Ну и еще три месяца, до конца года, пусть у нас будет пологий восходящий тренд:

И так, у нас есть некий полигон исторических котировок длиной в 1 год (2010-ый), на котором мы можем проетсировать нашу стратегию. Тестируем:

Результат довольно таки неплохой. Но по графику видно, где есть слабые места. Поэтому следующий шаг - подробный анализ графика.