Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Биржевые роботы arrow Тесты торговых стратегий на C# (платный раздел) arrow Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок.
29.05.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок. Печать E-mail
Автор megabax   
29.10.2014 г.
New Page 1

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок.

Что бы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.


В нашей программе есть такой замечательный механизм, как генерация синтетических котировок:

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок.

Но кое что в этом механизме не хватает. В частности, возможности добавить сгенерированные котировки к существующему инструменту. Для чего это надо? Во представьте себе, то вы захотели проверить как ваша стратегия поведет себя при смене тренда. И хотите  создать для этих целей какие то свои синтетические котировки. Как это сделать? Существующий функционал такого не позволяет. Значит, его надо доработать. Как вариант, можно сначала сгенерировать один тренд, а потом добавить к нему другой. Правда, генерация тренда у нас тоже не предусмотрена, но мы и это напишем, но сначала реализуем механизм добавления. И так, открываем форму GenerateForm и добавляем к ней новые элементы диалога:

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок.

...

Все, тестируем. Попробуем, например, сгенерировать растущий тренд с сужающимся каналом:

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок.

И вот какой будет результат:

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок.

Сужение, правда, взяли слишком большое, можно и поменьше:

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок.

Попробуем так же сгенерировать сначала восходящий тренд, а потом добавить к нему нисходящий:

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок.

Как видим, теперь мы можем формировать самые разные паттерны, и, соответственно, "натаскивать" наших роботов на разные ситуации, прежде чем перевести их на реальные котировки.

 

Последнее обновление ( 29.10.2014 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги