Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция

Автор megabax

11.09.2014 г.

New Page 1

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

Продолжаем эволюцию стратегии "Архея - 1". Давайте посмотрим еще раз на графики изменения стоимости портфелей разных этапов доработки:

До того как ввели защиту от плохих сигналов:

Добавили защиту по шорту:

Добавили защиту по лонгу:

Как видим, основной интерес представляют сигналы после 01.08.2011. Давайте посмотрим лог за это время:

Дата	Операция	Кол-во лот	Цена	Результат
19.07.2011 0:00	Покупка	2	198,97	0,61%
09.08.2011 0:00	Продажа	2	162,88	-18,14%
10.08.2011 0:00	Покупка	2	170,5	-4,68%
11.08.2011 0:00	Продажа	2	161,54	-5,26%
17.08.2011 0:00	Покупка	2	171,66	-6,26%
18.08.2011 0:00	Продажа	2	172,94	0,75%
24.08.2011 0:00	Покупка	2	170,64	1,33%
26.08.2011 0:00	Продажа	2	171,8	0,68%

И сразу видим, что надо анализировать - сигнал от 19.07.2011 - это очень плохой сигнал в лонг. ...

...

...А вот и сам паттерн:

pattern2_long = new double[7] {-0.6, 0.5, 1, 0.8, -1.5, 0.2, -0.5 };

...

И, вуаля, мы вышли в прибыль:

Но прибыль маленькая...

...

Вставляем очередной паттерн:...

...

...Это еще больше улучшило результат:

На этом можно закончить шаг дальнейшей эволюции стратегии "Архея - 1" и перейти к некоторым экспериментам, который позволят определить в каком направлении двигаться дальше. Н это будет уже следующий шаг.

Последнее обновление ( 11.09.2014 г. )

« След.		Пред. »

Вернуться