Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Дневник разработчика биржевого робота (пл. разд.) arrow Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция
18.04.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция Печать E-mail
Автор megabax   
11.09.2014 г.
New Page 1

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.


Продолжаем эволюцию стратегии "Архея - 1". Давайте посмотрим еще раз на графики изменения стоимости портфелей разных этапов доработки:

До того как ввели защиту от плохих сигналов:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция

Добавили защиту по шорту:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция

Добавили защиту по лонгу:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция

Как видим, основной интерес представляют сигналы после 01.08.2011. Давайте посмотрим лог за это время:

Дата

Операция Кол-во лот Цена Результат
19.07.2011 0:00  Покупка 2 198,97 0,61%
09.08.2011 0:00  Продажа 2 162,88 -18,14%
10.08.2011 0:00  Покупка 2 170,5 -4,68%
11.08.2011 0:00  Продажа 2 161,54 -5,26%
17.08.2011 0:00  Покупка 2 171,66 -6,26%
18.08.2011 0:00  Продажа 2 172,94 0,75%
24.08.2011 0:00  Покупка 2 170,64 1,33%
26.08.2011 0:00  Продажа 2 171,8 0,68%

И сразу видим, что надо анализировать - сигнал от 19.07.2011 - это очень плохой сигнал в лонг. ...

 ...

...А вот и сам паттерн:

pattern2_long = new double[7] {-0.6, 0.5, 1, 0.8, -1.5, 0.2, -0.5 };

...

И, вуаля, мы вышли в прибыль:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция

Но прибыль маленькая...

...

Вставляем очередной паттерн:...

...

...Это еще больше улучшило результат:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 30. Стратегия "Архея - 1". Дальнейшая эволюция

На этом можно закончить шаг дальнейшей эволюции стратегии "Архея - 1" и перейти к некоторым экспериментам, который позволят определить в каком направлении двигаться дальше.  Н это будет уже следующий шаг.

Последнее обновление ( 11.09.2014 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги