Тесты торговых стратегий на C#. Урок 30. Стратегия "Архея - 1". |
Автор megabax | ||
13.08.2014 г. | ||
Тесты торговых стратегий на C#. Урок 30. Стратегия "Архея - 1".Что бы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел. В платном разделе статья находиться здесь. Исходники к уроку можно скачать в платном разделе. На уроке "Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 27. Эволюционная стратегия программирования" я писал об идее использования эволюционной модели программирования для создания биржевого робота. Там я проводил аналогию между постепенный написание робота и эволюцией жизни на Земле. а в этом уроке начинаю осуществлять эту идею. И так, торговая путем упрощения стратегии "Нейросеть 1" рождается стратегия "Архея - 1". по сути, "Архея - 1" - это стратегия на нейросети, состоящей из одного нейрона. Как показала практика, использование многослойных ИНС в трейдинг бесполезно, поэтому будет улучшаться и дорабатываться именно стратегия, работающая на одном нейроне. Эта стратегия будет наследоваться от абстрактной стратегии AbstractEvolutionStrategy:
Класс TradersManager, точнее, его заготовка был создан на уроке "Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 27. Эволюционная стратегия программирования". Для построения рабочей МТС согласно выбранного принципа программирования (эволюционная принцип), необходимо наполнить его функционалом, а именно, предусмотерть работу со списком трейдеров - отдельных элементов мультистратегии, которой я тоже говорил на уроке "Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 27. Эволюционная стратегия программирования". И так, вот текст этого класса... .... ....Ну, и проверяем работоспособность, для этого используем наши синтетические котировки: Как видим, на синтетических кодировка стратегия работает как надо (так же, как и ее предшественница "Нейросеть 1"). Следовательно, все написано правильно. |
||
Последнее обновление ( 13.08.2014 г. ) |
« След. | Пред. » |
---|