Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Тесты торговых стратегий на C# (платный раздел) arrow Тесты торговых стратегий на C#. Урок 29. Фильтрационная нейросеть.
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Тесты торговых стратегий на C#. Урок 29. Фильтрационная нейросеть. Печать E-mail
Автор megabax   
05.08.2014 г.
New Page 1

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 29. Фильтрационная нейросеть.

Что бы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

Исходники к уроку можно скачать в платном разделе.


Этот урок будет посвящен еще одной идее улучшения нейронной сети. Сегодня я опишу очередное нововведение - фильтрационную нейросеть. Эту идею я высказал в уроке "Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 24. Анализ результатов тестирования стратегии", ее суть состоит в том, что бы заставить нейросеть учиться на ошибках. Для этой цели я ввел еще одну нейросеть, которая будет неким фильтром, отфильтровывающим плохие сигналы. Естественно, в процессе торговли она будет самообучаться.  Для начала расскажу о некоторых новых структурах данных, которые пришлось добавить в связи с этим нововведением.

Класс Block. Это абстрактный класс, от которого будут наследоваться все остальные классы блоков. Пока реализован только блок "Нейросеть". и так, вот исходный текст этого абстрактного класса:

    /// <summary>

    /// Блок нейросетевой стратегии

    /// </summary>

    [Serializable]

    public abstract class Block

    {

        /// <summary>

        /// Входные данные

        /// </summary>

        public List<double> inputs;

 

        /// <summary>

        /// Выходные данные

        /// </summary>

        public List<double> outputs;

 

 

...

...

...

 

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 29. Фильтрационная нейросеть.

Закладка "Основная" закреплена за основной торгующей нейросеть, которая не включана ни в один блока, а просто осталась неизменной с прошлый версий программы (для совместимости).

Посмотрим результат.

Если понижающий коэффициент равен 1 (фильтр не применяем):

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 29. Фильтрационная нейросеть.

На тех же данных, но понижающий коэффициент равен 20:

 Тесты торговых стратегий на C#. Урок 29. Фильтрационная нейросеть.

Как видим, результат незначительно улучшился. По сути, фильтр слегка сглаживает просадку.

 

Последнее обновление ( 05.08.2014 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги