Наука трейдинга. Шаг 1. Предварительный анализ.

Цель данного проекта - создать науку трейдинга и модель фондового рынка, при помощи которого можно будет прогнозировать поведение котировок финансовых инструментов.

Согласно википедии, Нау́ка — это сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой базе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи с конечной целью прогнозирования. Те теории и гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов природы.

Суть научного метода познания мира состоит в следующих шага:

1. Проводим анализ.

2. Выдвигаем гипотезы.

3. Проверяем гипотезы путем экспериментов. Если гипотеза нашла свое подтверждение, принимает ее, иначе отбрасываем.

4. Используя новый набор знаний, переходим к п. 1.

Анализ начнем с того, что просмотрим график акций Газпром за период с 01.02.2006 по 31.01.2011 и попробуем кратко описать, что мы видим на графике.

И так, начинаем:

01.02.2006 - 31.03.2006.  Колебания в узком диапазоне. Имел место шип вверх, после которого слабое падение до уровня поддержки.

01.04.2006 - 31.05.2006. Хороший рост затем резкое падение до предыдущего уровня. Выросло почти в полтора раза. После падения опять резкий рост вверх, но меньше предыдущего.

01.06.2006 - 31.07.2006. Затухающие волны.

01.08.2006 - 29.09.2006. Резкий рост, затем падение примерно до половину, снова рост и падение до уровня ниже чем было в начале интервала.

01.10.2006 - 30.11.2006. Высокая волатильность.

01.12.2006 - 31.01.2007. Нисходящий тренд с высокой волатильностью.

01.02.2007 - 31.03.2007.  Волатильный нисходящий тренд, который заканчивается двойным дном, после чего начинается рост.

01.04.2007 - 31.05.2007.  Рост сменяется достаточно ровным нисходящим трендом.

01.06.2007 - 31.07.2007. Восходящий тренд, который сменяется резким небольшим падением.

01.08.2007 - 29.09.2007. Колебания в узком диапазоне.

01.10.2007 - 30.11.2007.  Волны восходящего тренда.

01.12.2007 - 31.01.2008.  Конец восходящего тренда и резкое падение.

01.02.2008 - 31.03.2008. Средняя волатильность.

01.04.2008 - 31.05.2008.  Неравномерный восходящий тренд.

01.06.2008 - 31.07.2008. Почти ровный нисходящий тренд.

01.08.2008 - 29.09.2008. Нисходящий тренд волнами.

01.10.2008 - 30.11.2008.  Падение, заканчивающееся двойным дном.

01.12.2008 - 31.01.2009.  Колебание в узком диапазоне.

01.02.2009 - 31.03.2009.  Увеличение волатильности, слабый восходящий тренд.

01.04.2009 - 31.05.2009.  Восходящий тренд. Неравномерный.

01.06.2009 - 31.07.2009.  Голова и плечи, нисходящий тренд, завершенный двойным дном.

01.08.2009 - 29.09.2009. Восходящий тренд большими волнами.

01.10.2009 - 30.11.2009.  Резкий рос, пик, нисходящий тренд большим волнами.

01.12.2009 - 31.01.2010.  Неравномерный восходящий тренд, который заканчивается падением.

01.02.2010 - 31.03.2010. Неравномерное падение.

01.04.2010 - 31.05.2010. Вершина и продолжение нисходящего тренда, сильная волатильность.

01.06.2010 - 31.07.2010. Сильная волатильность.

01.08.2010 - 29.09.2010. Нисходящие волны.

01.10.2010 - 30.11.2010.  Восходящий тренд.

01.12.2010 - 31.01.2011.  Резкое повышение и "плато" с увеличивающейся волатильность.

Что мы видим из этого анализа? Во первых, бросаются в глаза циклические процессы. Цикличности подвергается восходящий и нисходящий тренд, боковик, а так же волатильность. Известно, что любой периодических сигнал можно разложить в ряд Фурье. В нашей Вселенной очень много периодических процессов: смена дня и ночи, смена времен года, оборот солнца вокруг центра Галактики, оборот Луны вокруг Земли. Циклические процессы существует и в биологии, например, сердцебиение. Даже радиволны, свет, звук - это тоже колебательные процессы. Напрашивается предположение, что и графики котировок содержат в себе какие то периодические закономерности. На следующем шаге попытаемся их выделить.