Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Наука трейдинга. arrow Наука трейдинга. Шаг 1. Предварительный анализ.
24.04.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Наука трейдинга. Шаг 1. Предварительный анализ. Печать E-mail
Автор megabax   
14.04.2014 г.
New Page 1

Наука трейдинга. Шаг 1. Предварительный анализ.

Цель данного проекта - создать науку трейдинга и модель фондового рынка, при помощи которого можно будет прогнозировать поведение котировок финансовых инструментов.

Согласно википедии, Нау́ка — это сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой базе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи с конечной целью прогнозирования. Те теории и гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов природы.

Суть научного метода познания мира состоит в следующих шага:

1. Проводим анализ.

2. Выдвигаем гипотезы.

3. Проверяем гипотезы путем экспериментов. Если гипотеза нашла свое подтверждение, принимает ее, иначе отбрасываем.

4. Используя новый набор знаний, переходим к п. 1.

Анализ начнем с того, что просмотрим график акций Газпром за период с 01.02.2006 по 31.01.2011 и попробуем кратко описать, что мы видим на графике.

И так, начинаем:

01.02.2006 - 31.03.2006.  Колебания в узком диапазоне. Имел место шип вверх, после которого слабое падение до уровня поддержки.

01.04.2006 - 31.05.2006. Хороший рост затем резкое падение до предыдущего уровня. Выросло почти в полтора раза. После падения опять резкий рост вверх, но меньше предыдущего.

01.06.2006 - 31.07.2006. Затухающие волны.

01.08.2006 - 29.09.2006. Резкий рост, затем падение примерно до половину, снова рост и падение до уровня ниже чем было в начале интервала.

01.10.2006 - 30.11.2006. Высокая волатильность.

01.12.2006 - 31.01.2007. Нисходящий тренд с высокой волатильностью.

01.02.2007 - 31.03.2007.  Волатильный нисходящий тренд, который заканчивается двойным дном, после чего начинается рост.

01.04.2007 - 31.05.2007.  Рост сменяется достаточно ровным нисходящим трендом.

01.06.2007 - 31.07.2007. Восходящий тренд, который сменяется резким небольшим падением.

01.08.2007 - 29.09.2007. Колебания в узком диапазоне.

01.10.2007 - 30.11.2007.  Волны восходящего тренда.

01.12.2007 - 31.01.2008.  Конец восходящего тренда и резкое падение.

01.02.2008 - 31.03.2008. Средняя волатильность.

01.04.2008 - 31.05.2008.  Неравномерный восходящий тренд.

01.06.2008 - 31.07.2008. Почти ровный нисходящий тренд.

01.08.2008 - 29.09.2008. Нисходящий тренд волнами.

01.10.2008 - 30.11.2008.  Падение, заканчивающееся двойным дном.

01.12.2008 - 31.01.2009.  Колебание в узком диапазоне.

01.02.2009 - 31.03.2009.  Увеличение волатильности, слабый восходящий тренд.

01.04.2009 - 31.05.2009.  Восходящий тренд. Неравномерный.

01.06.2009 - 31.07.2009.  Голова и плечи, нисходящий тренд, завершенный двойным дном.

01.08.2009 - 29.09.2009. Восходящий тренд большими волнами.

01.10.2009 - 30.11.2009.  Резкий рос, пик, нисходящий тренд большим волнами.

01.12.2009 - 31.01.2010.  Неравномерный восходящий тренд, который заканчивается падением.

01.02.2010 - 31.03.2010. Неравномерное падение.

01.04.2010 - 31.05.2010. Вершина и продолжение нисходящего тренда, сильная волатильность.

01.06.2010 - 31.07.2010. Сильная волатильность.

01.08.2010 - 29.09.2010. Нисходящие волны.

01.10.2010 - 30.11.2010.  Восходящий тренд.

01.12.2010 - 31.01.2011 Резкое повышение и "плато" с увеличивающейся волатильность.

Что мы видим из этого анализа? Во первых, бросаются в глаза циклические процессы. Цикличности подвергается восходящий и нисходящий тренд, боковик, а так же волатильность. Известно, что любой периодических сигнал можно разложить в ряд Фурье. В нашей Вселенной очень много периодических процессов: смена дня и ночи, смена времен года, оборот солнца вокруг центра Галактики, оборот Луны вокруг Земли. Циклические процессы существует и в биологии, например, сердцебиение. Даже радиволны, свет, звук - это тоже колебательные процессы. Напрашивается предположение, что и графики котировок содержат в себе какие то периодические закономерности. На следующем шаге попытаемся их выделить.

 

 

 

Последнее обновление ( 14.04.2014 г. )
 
« След.
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги