Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Биржевые роботы arrow Модельный портфель. arrow Модельный портфель. Период с 15.03.2013 по 28.02.2014.
29.11.2022 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Модельный портфель. Период с 15.03.2013 по 28.02.2014. Печать E-mail
Автор megabax   
01.04.2014 г.
unit AIObj

Модельный портфель. Период с 15.03.2013 по 28.02.2014.

В этом цикле статей я буду выкладывать описание действий по виртуальной покупке продаже акций, руководствуясь сигналами торговых стратегий, полученных при использовании генетического алгоритма (см. уроки "Тесты торговых стратегий на C# (платный раздел)", "Генетический алгоритм (платный раздел)") и нейронных сетей (см. уроки "Дневник разработчика биржевого робота (пл. разд.)", "Практика нейронных сетей (платный раздел)", "Теория нейронных сетей").

Начало моделирования 15.03.2013

Начальный размер модельного портфеля 100000 руб. Пока принимает решение покупать на всю сумму по сигналу одну из двух акций - Газпром или Сбербанк. Сигналы дает стратегия "Свечные фильтры".  По результатам моделирования было принято решение пересмотреть стратегию.

История операций:

31.03.2013. Стоимость портфеля 100000 руб.

19.04.2013. Продажа в шорт акций Газпром по цене 126.62 (127.07 цена открытия минус технические расходы: комиссия и проскальзывание). Продано 78 лот по 10 акций.  Состояние портфеля после сделки:

Актив Количество Стоимость, руб.
Газпром -780 -98763,6
Денежные средства   198763,6

30.04.2013. Стоимость портфеля: 101587,7 руб.

15.05.2013. Проводим переоптимизацию стратегий. Период оптимизации с 01.03.2008 по 14.05.2013.

31.05.2013. Стоимость портфеля: 102174,7 руб.

30.06.2014. Стоимость портфеля: 113367,8 руб.

15.07.2013. Проводим переоптимизацию стратегии. Период оптимизации с 01.05.2008 по 14.07.2013.

31.07.2013. Стоимость портфеля: 98096,69 руб.

16.08.2013. Покупка акций Газпром - закрытие шорта и переворот позиции. Купили по 132,30. Итого купили 1502. Теперь состав портфеля:

Актив Количество Стоимость, руб.
Газпром 722 95520,60
Денежные средства   49,00

Стоимость портфеля 95569,60 руб.

26.08.2013. Продажа акций Газпром по 132,84 и открытие шорта. Итого продали 1431. Теперь состав портфеля:

Актив Количество Стоимость, руб.
Газпром -709 -94183,60
Денежные средства   190143,00

Стоимость портфеля 95949,48 руб.

30.08.2013. Стоимость портфеля 95973,62 руб.

15.09.2013. Проводим переоптимизацию стратегии. Период оптимизации с 01.07.2008 по 14.09.2013.

30.09.2013. Стоимость портфеля 95973,62 руб.

18.10.2013. Покупка Газпром, закрытие шорта и открытие лонга.  Цена 157,33. Купили 1208.

Состояние портфеля:

Актив Количество Стоимость, руб.
Газпром 499 77421,81
Денежные средства   88,36

Стоимость портфеля 77510,17 руб.

31.10.2013. Стоимость портфеля 74616,26 руб.

15.11.2013. Проводим переоптимизацию стратегии. Период оптимизации с 01.09.2008 по 14.11.2013.

28.11.2013. Продажа Газпром и открытие шорта. Цена 141,98. Продали 998.

Состояние портфеля:

Актив Количество Стоимость, руб.
Газпром -499 -70848,02
Денежные средства   141784,4

Стоимость портфеля: 70936,38 руб.

30.11.2013. Стоимость портфеля: 69877,65 руб.

30.12.2013. Стоимость портфеля: 72063,5 руб.

15.01.2014. Проводим переоптимизацию стратегии. Период оптимизации с 01.11.2008 по 14.01.2014.

31.01.2014. Стоимость портфеля: 67757,13 руб.

28.02.2014. Стоимость портфеля: 71837,37 руб.

Принимаем решение пересмотреть стратегию. Во первых, добавляем еще несколько инструментов, в частности, Лукойл, МТС, Магнит, Сургутнефтегаз, ВТБ, Роснефть, Северсталь,    Аэрофлот.  При наличии сигнала по любой из акций, открываемся на 20% от  депозита. С момента принятия решения приводим портфель в соответствии с этим правилом. Так же принимаем решение вдове уменьшить период оптимизации, что бы наша стратегия быстрее реагировала на изменние рыночной ситуации.

 

 
 
© 2022 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги