Модельный портфель. Период с 15.03.2013 по 28.02.2014.

В этом цикле статей я буду выкладывать описание действий по виртуальной покупке продаже акций, руководствуясь сигналами торговых стратегий, полученных при использовании генетического алгоритма (см. уроки "Тесты торговых стратегий на C# (платный раздел)", "Генетический алгоритм (платный раздел)") и нейронных сетей (см. уроки "Дневник разработчика биржевого робота (пл. разд.)", "Практика нейронных сетей (платный раздел)", "Теория нейронных сетей").

Начало моделирования 15.03.2013

Начальный размер модельного портфеля 100000 руб. Пока принимает решение покупать на всю сумму по сигналу одну из двух акций - Газпром или Сбербанк. Сигналы дает стратегия "Свечные фильтры".  По результатам моделирования было принято решение пересмотреть стратегию.

История операций:

31.03.2013. Стоимость портфеля 100000 руб.

19.04.2013. Продажа в шорт акций Газпром по цене 126.62 (127.07 цена открытия минус технические расходы: комиссия и проскальзывание). Продано 78 лот по 10 акций.  Состояние портфеля после сделки:

30.04.2013. Стоимость портфеля: 101587,7 руб.

15.05.2013. Проводим переоптимизацию стратегий. Период оптимизации с 01.03.2008 по 14.05.2013.

31.05.2013. Стоимость портфеля: 102174,7 руб.

30.06.2014. Стоимость портфеля: 113367,8 руб.

15.07.2013. Проводим переоптимизацию стратегии. Период оптимизации с 01.05.2008 по 14.07.2013.

31.07.2013. Стоимость портфеля: 98096,69 руб.

16.08.2013. Покупка акций Газпром - закрытие шорта и переворот позиции. Купили по 132,30. Итого купили 1502. Теперь состав портфеля:

Стоимость портфеля 95569,60 руб.

26.08.2013. Продажа акций Газпром по 132,84 и открытие шорта. Итого продали 1431. Теперь состав портфеля:

Стоимость портфеля 95949,48 руб.

30.08.2013. Стоимость портфеля 95973,62 руб.

15.09.2013. Проводим переоптимизацию стратегии. Период оптимизации с 01.07.2008 по 14.09.2013.

30.09.2013. Стоимость портфеля 95973,62 руб.

18.10.2013. Покупка Газпром, закрытие шорта и открытие лонга.  Цена 157,33. Купили 1208.

Состояние портфеля:

Стоимость портфеля 77510,17 руб.

31.10.2013. Стоимость портфеля 74616,26 руб.

15.11.2013. Проводим переоптимизацию стратегии. Период оптимизации с 01.09.2008 по 14.11.2013.

28.11.2013. Продажа Газпром и открытие шорта. Цена 141,98. Продали 998.

Состояние портфеля:

Стоимость портфеля: 70936,38 руб.

30.11.2013. Стоимость портфеля: 69877,65 руб.

30.12.2013. Стоимость портфеля: 72063,5 руб.

15.01.2014. Проводим переоптимизацию стратегии. Период оптимизации с 01.11.2008 по 14.01.2014.

31.01.2014. Стоимость портфеля: 67757,13 руб.

28.02.2014. Стоимость портфеля: 71837,37 руб.

Принимаем решение пересмотреть стратегию. Во первых, добавляем еще несколько инструментов, в частности, Лукойл, МТС, Магнит, Сургутнефтегаз, ВТБ, Роснефть, Северсталь,    Аэрофлот.  При наличии сигнала по любой из акций, открываемся на 20% от  депозита. С момента принятия решения приводим портфель в соответствии с этим правилом. Так же принимаем решение вдове уменьшить период оптимизации, что бы наша стратегия быстрее реагировала на изменние рыночной ситуации.