Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Дневник разработчика биржевого робота (пл. разд.) arrow Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.
18.04.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей. Печать E-mail
Автор megabax   
11.03.2014 г.
New Page 1

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.


Прежде чем продолжить развивать тему нейронных сетей, я решил проделать некоторую исследовательскую работу. Для начала взял нейросеть из урока "Практика нейронных сетей. Урок 4. Адаптивный линейный элемент.".

Добавим кнопочку "Подготовить" и слегка передел программу, запихав туда модуль инициализации нейрона, вместо конструктора:

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

 

        void init()

        {

            if (openFileDialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)

            {

                PriceSource price_source = new PriceSource();

 

                //загрузим файл

                price_source.LoadFromTextFile(openFileDialog.FileName);

 

...

В качестве подопытных данных я взял котировки акций "Газпром", дневные интервалы, самое начало 2008 года (первые 40 свечей)). Вот что получилось:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

Тоесть, обучение застопорилось. Оказалось, что слишком большая Дельта, которая просто уродует коэффициенты. Вот такие коэффициенты изначальные*:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

Вот такое значение Дельты...

...

.... и смотрим, какой будет результат работы обученной нейросети:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

...

... и график стал такой:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

По сути, он повторил исходный довольно точно.

Но можно ли на этом заработать? Для ответа на этот вопрос я решил провести эксперимент...

...

И написал вот такую процедуру ...

...

И вот что в итоге получилось:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

И так, наверху - график акций Газпром, начиная с 2008 года, дневные интервалы, цены закрытия. Внизу - прогноз на основании расчета нейросети, обученной на 40 свечах, по 40 предыдущим свечам (поэтому прогноз начинается с 83-ей свечи 40+40+запас 3 свечи).

И что мы тут видим? Прогноз хоть и неточный, но тенденция предсказана хорошо. Правда, это прогноз всего на один день вперед. А значит, для того, что бы использовать его для зарабатывания, необходимо значительно повысить точность. У меня есть несколько идей, но их разбор - уже следующий шаг.


Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010", авторское право на который принадлежит "Microsoft". 


Последнее обновление ( 11.03.2014 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги