Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Дневник разработчика биржевого робота (пл. разд.) arrow Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 15. Параболик на C#. Проверка на полной истории. Продол
18.04.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 15. Параболик на C#. Проверка на полной истории. Продол Печать E-mail
Автор megabax   
19.02.2014 г.
New Page 1

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 15. Параболик на C#. Проверка на полной истории. Продолжение.

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.


На прошлом шаге я проверил параболик на двух массивах исторических котировок и определили, что он считается правильно.  Но у меня остался открытый вопрос: а будет ли правильно считать, если у нас свечки будут подгружаться. Как нам это проверить? Очень просто. Загрузим не все котировки. Затем оставшиеся данные будем подгружать и проверять, как считает индикатор.

Для этого, во первых, метод start класса SAR сделаем public. Во вторых, напишем наш тестовый пример в обработчике button2_Click (нажатие на кнопочку button2)...

...

...Останавливаемся на это точке*:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 15. Параболик на C#. Проверка на полной истории. Продолжение.

Идем внутрь*:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 15. Параболик на C#. Проверка на полной истории. Продолжение.

Видим, ...

...

...Как будем отглючивать? По всей вероятности, надо сравнить, как происходит расчет при добавлении свечи и при вычислении индикатора последней свечи (той, у которой i=0). Давайте начнем с первого случая. И так, ставим точку останова...

...

... В общем, я понял, что отглючивание алгоритма построения задача достаточно муторная и трудоемкая и задумался о том, а надо ли ее доводить до конца. Вообще, стоит ли связываться с индикаторами? Не праздный вопрос, так как параллельно я еще решил разработать индикатор RSI. Посчитал значение этого индикатора в Excel-е, по формуле, взятой из книжки "Кому светят японские свечи" под редакцией В. И. Сафина.  Не совпало с тем, что считает Metatrader. Тогда я посчитал при помощи встроенной библиотеки Visual Studio 2010 (программа прилагается к исходникам). Получил вообще третий результат. Спрашивается, кому верить? Прихожу к выводу, что надо вообще отказаться от стандартных индикаторов и изобретать свои, которые будут понятно как считаться и которые я всегда смогу проверить, а правильно ли они считаются (при помощи юнит тестов, см. C# и ООП для профессионалов. Урок 2. Модульное тестирование и C# и ООП для профессионалов. Урок 3. Модульное тестирование. Продолжение.).

В общем, разработку класса для расчета индикатора SAR, я решил пока отложить, а свою торговую систему разработать на других индикаторах.


Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010", авторское право на который принадлежит "Microsoft". 


Последнее обновление ( 19.02.2014 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги