Тесты торговых стратегий на C#. Урок 15. Исследуем генетический алгоритм.

Что бы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

Как и обещал на прошлом уроке, сегодня мы будет дорабатывать и исследовать наш генетический алгоритм. Начнем с того, что добавим функцию клонирования гена и хромосомы. Для гена (класс Gene) он будет выглядеть вот так:

/// <summary>

/// Клонировать ген

/// </summary>

/// <returns>Копия гена</returns>

public Gene clone()

{

Gene res = new Gene();

foreach (GeneticCommand command in commands)

{

res.commands.Add(command.clone());

}

return res;

}

а для хромосомы (класс Chromosome) вот так...

...

зачем нужны эти функции? Разумеется, для размножения "особей" - наборов оптимизируемых параметров. Мы будем удваивать эти наборы, сортировать по целевой функции и производить селекцию (удалять лишние, наименее удачные наборы, оставляя только самые лучшие).

Теперь разработаем новый класс GeneticOptimization - он будет выполнять у нас функцию дублирования и селекции ...

...

А вот результат работы этих программ:

А вот график депозита оптимизированной стратегии:

Как видите, он в лучшую сторону отличается от графика, полученного оптимизацией на уроке 13:

Но продолжим наш эксперимент. Сделаем, что бы был возможность произвести не один, а несколько шагов оптимизации. Для этого создание оптимизатора и стратегии сделаем в конструторе, а вызов шага поместим в цикл. подробно расписывать не буду, все это есть в исходниках.

И так, результат:

Как видите, раз на раз не приходиться, да еще и популяция вырождается. Так что нам еще есть к чему стремится. А именно:

Улучшить алгоритм мутации и отбора.
Предусмотреть возможность сохранения геномов, дабы не потерять хорошие экземпляры, если те случайно родятся.

Но этим мы займемся на следующих уроках.

Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010 Professional", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft..

Скриншоты, помеченные знаком **, являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Блокнот", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft..

Последнее обновление ( 02.02.2014 г. )

« След.		Пред. »

Вернуться