Проект "Битва роботов". Шаг 4. Эмулятор "пьяного трейдера".

Автор megabax

27.10.2013 г.

Структура программы на примере простейшей программы

Проект "Битва роботов". Шаг 4. Эмулятор "пьяного трейдера".

В прошлый раз я унифицировал виртуальную биржу и улучшил интерфейс. Сейчас же приступаю к следующему этапу: написание эмуляторов трейдеров. Все эмуляторы трейдеров, в том числе и биржевые роботы, будут потомками класса AbstractTrader:

/// <summary>

/// Абстрактный класс торгового робота (эмулятора трейдера)

/// </summary>

public abstract class AbstractTrader

{

/// <summary>

/// Драйвер биржевого терминала

/// </summary>

public ITerminalDriver driver;

/// <summary>

/// Обработчик кванта времени, который система предоставляет роботу для торговли

/// </summary>

public abstract void handle_trade();

}

А вот как выглядит простейший робот, просто выставляющий заявки по рандому (случайным образом):

/// <summary>

/// Эмулятор трейдера, который высталвяет заявки по рандому

/// </summary>

public class RandomTrader : AbstractTrader

{

/// <summary>

/// Номер торгового счета

/// </summary>

public string account;

/// <summary>

/// Драйвер биржевого терминала

/// </summary>

public ITerminalDriver driver;

/// <summary>

/// Максимальная цена, по которой он высталвяет заявки

/// </summary>

public int maxPrice=200;

/// <summary>

/// Максимльаное количество инструментов в выставляемой заявке

/// </summary>

public int maxCount = 10;

private Random rnd;

public RandomTrader()

{

rnd = new Random();

}

/// <summary>

/// Обработчик кванта времени, который система предоставляет роботу для торговли

/// </summary>

public override void handle_trade()

{

List<StockItem> items = (driver as IAddTerminalDriver).getItems();

StockOrderInfo info = new StockOrderInfo();

info.account = account;

info.count = rnd.Next(1, maxCount);

info.price = rnd.Next(1, maxPrice);

info.ticker = items[rnd.Next(items.Count)].ticker;

if (rnd.Next(100) >= 50) info.type = "buy"; else info.type = "sell";

info.stopType = "";

ResultSendOrder res = driver.sendOrder(info);

}

Этот алгоритм (когда заявки выставляться случайно) я обозвал "пьяный трейдер".

И вот что получиться, если на виртуальной бирже будут торговать такие вот рандомные роботы:

Сначала идет активная торговля. Потом она останавливается (такая же картина наблюдалась когда я тестировал ядро биржи скриптом на шаге 2).Но тут, по крайней мере, сразу видно, почему встает торговля: в стакане одни заявки на покупку, на продажу практически нет. Ничего удивительного, шорты то пока запрещены, вот и не дает биржа выставлялт роботам заявки на продажу - они пытаются продать больше, чем у них есть.

Оживить торговлю в данному случае вижу следующими способами:

Разрешить шорты. Тогда придется писать блок контроля маржи.
Удалять заявки, которые долго висят. Это явно несколько оживит торговлю.
Добавить иные торговые алгоритмы. Разумеется, это я собираюсь сделать в ближайшее время.

Последнее обновление ( 27.10.2013 г. )

« След.		Пред. »

Вернуться