Проект "Битва роботов". Шаг 3. Унификация виртуальной биржи.

Автор megabax

17.10.2013 г.

Структура программы на примере простейшей программы

Проект "Битва роботов". Шаг 3. Унификация виртуальной биржи.

В прошлый раз я реализовал механизм взаиморасчетов на виртуальной бирже: виртуальные счет, виртуальные денежные средства. На третьем шаге я сделал унификацию. Дело в том, что биржевых терминалов существует превеликое множество: Quik, AlorTrade, AlfaDirect - это только одни из них. Для программирования торговых алгоритмов к каждому из них требуется совершенно разный подход. Согласитесь, неудобно будет переделывать обученных на виртуальной бирже роботов каждый раз. Конечно, от адаптации к другим терминалам никуда не уйти. Но можно свести эту работу к минимуму. Ранее я разработал два интерфейса ITerminalDriver, IAddTerminalDriver, которые реализовал для симулятора стратегий и для терминала АлорТрейд (см. анонсы уроков "Пишем биржевого робота на C#" и "Программирование в TEClient AlorTrade", а так же ряд уроков по программированию в AlorTrade из бесплатного раздела). Если я унифицирую виртуальную биржу для этих интерфейсов, то роботы, торгующие на этой виртуальной биржи, без какой либо переделки смогут торговать и через Алор. Разумеется, для других брокеров и торговых терминалов придется писать отдельные библиотеки.

И так, вот как выглядят эти интерфейсы:

ITerminalDriver:

/// <summary>

/// Структура заявки на соврешение сделки.

/// </summary>

public struct StockOrderInfo

{

/// <summary>

/// Тикер инструмента

/// </summary>

public string ticker;

/// <summary>

/// Доп. информация (рынок, режим торгов и так далее, в зависимости от биржы, брокера и терминала)

/// </summary>

public string market;

/// <summary>

/// Тип стоп приказа "stoploss" или "takeprofit", если это не стоп приказ, то ""

/// </summary>

public string stopType;

/// <summary>

/// Тип приказа "buy" или "sell"

/// </summary>

public string type;

public int count;

public double price;

public double signalPrice;

/// <summary>

/// Номер торгового счета

/// </summary>

public string account;

/// <summary>

/// Срок действия заявки

/// </summary>

public DateTime expiry;

}

/// <summary>

/// Структура результата отправки ордера

/// </summary>

public struct ResultSendOrder

{

/// <summary>

/// Код результата выставления заявки

/// </summary>

public int resCode;

/// <summary>

/// Сообщения о результате выставления заявки

/// </summary>

public string resMessage;

/// <summary>

/// Код выставленной заявки

/// </summary>

public string orderCode;

/// <summary>

/// Время начала выставления заявки

/// </summary>

public DateTime time_beg;

/// <summary>

/// Время окончания выставления заявки

/// </summary>

public DateTime time_end;

}

/// <summary>

/// Интерфейс доступа к драйверу биржевого терминала

/// </summary>

public interface ITerminalDriver

{

/// <summary>

/// Подключиться к терминалу

/// </summary>

void connection();

/// <summary>

/// Отключиться от терминала

/// </summary>

void disconnection();

/// <summary>

/// Послать ордер (заявку)

/// </summary>

/// <param name="info">Структура заявки</param>

/// <returns>Результат ввода заявки</returns>

ResultSendOrder sendOrder(StockOrderInfo info);

/// <summary>

/// Количество данного инструмента на эмулируемом счете

/// </summary>

/// <param name="ticker">Тикер финансового инструмента</param>

/// <returns>Количество данного инструмента на эмулируемом счете</returns>

int itemCountOnAccount(string ticker);

/// <summary>

/// Количество доступных денежных средств

/// </summary>

/// <returns>Количество доступных денежных средств</returns>

double moneyAvailable();

/// <summary>

/// Количество разновидностей финансовых инструментов, доступных для торгов

/// </summary>

/// <returns>Количество разновидностей финансовых инструментов, доступных для торгов</returns>

int itemsCount();

/// <summary>

/// Количество заявок

/// </summary>

/// <returns>Количество заявок</returns>

int ordersCount();

/// <summary>

/// Получить список заявок

/// </summary>

/// <returns>Список заявок</returns>

List<Order> getOrders();

/// <summary>

/// Получить все открытые позиции

/// </summary>

/// <returns>Список открытых позиций</returns>

List<StockItem> GetPositions();

/// <summary>

/// Получить стоимость портфеля

/// </summary>

/// <returns>Стоимость портфеля</returns>

double getPortfolioPrice();

}

IAddTerminalDriver:

/// <summary>

/// Класс структуры элемента "стакана"

/// </summary>

[Serializable]

public class OrderBookItem

{

/// <summary>

/// Уникальный идентификатор

/// </summary>

public int ID;

/// <summary>

/// Финансовый инструмент

/// </summary>

[field: NonSerialized]

public StockItem item;

/// <summary>

/// Направление заявок

/// +1 - на покупку (спрос)

/// -1 - на продажу (предложение)

/// </summary>

public int direction;

/// <summary>

/// Цена

/// </summary>

public double price;

/// <summary>

/// Количество

/// </summary>

public int count;

/// <summary>

/// Возвращает тип заявки, buy или sell, Только для чтения

/// </summary>

public string type

{

get

{

if (direction == 1) return "buy"; else return "sell";

}

/// <summary>

/// Дополнительный интерфейс доступа к драйверу биржевого терминала

/// </summary>

public interface IAddTerminalDriver

{

/// <summary>

/// Возвращает содержимое "стакана"

/// </summary>

/// <returns>Содержимое стакана</returns>

/// <param name="a_ticker">Инструмент, по которому нужно вернуть стакан</param>

List<OrderBookItem> getOrderBook(string a_ticker);

/// <summary>

/// Удалить заявку с указанным номером

/// </summary>

/// <param name="ID">Номер заявки (ее идентификационный код</param>

/// <returns>Результат операции</returns>

ResultSendOrder deleteOrder(string ID);

/// <summary>

/// Получить список всех инструментов

/// </summary>

/// <returns>Список инструментов</returns>

List<StockItem> getItems();

}

После унификации я немного доработал и интерфейс "биржи", вот как теперь выглядит программа:

Последнее обновление ( 17.10.2013 г. )

« След.		Пред. »

Вернуться