Проект "Битва роботов". Шаг 1. Создание виртуальной биржи

Раздумывая над трейдингом, алгоритмами биржевых роботов и торговыми стратегиями, я решил создать некий полигон, где буду моделировать поведение трейдеров и тренировать роботов. Об этом я писал в статье Волновой анализ. Шаг 3. Системное мышление в трейдинге, см. самый конец статьи. Спрашивается, а зачем нужна виртуальная биржа, почему бы не тренировать роботов сразу на реальном фондовом рынке? А все дело в том, что я хочу изучить поведение других участников рынка и процессы в нем на модели. Именно поэтому и родился экспериментальный проект "Виртуальная биржа. Битва роботов". А еще к созданию этого проекта меня подтолкнул другой проект: "генетический алгоритм". В какой то мере, это продолжение экспериментов с ГА. Кстати, генетическому алгоритму у меня в платном разделе посвящен ряд статей, см. анонсы.

И так, несколько слов о будущей виртуальной бирже. Во первых, на ней будут торговать как роботы, в которых запрограммирован алгоритм какой либо торговой стратегии, в том числе стратегии, работающие на истории котировок а так же спредеры, скальперы и так далее. Так же там будут торговать роботы, моделирующие поведение реальных трейдеров. Ну, плюс, конечно, роботы, работающие на генетическом алгоритме, между которыми будет происходить естественный отбор. Самых лучших я выпущу тренироваться на реальных котировках, на который они будут проходить второй тур естественного отбора.

В этом цикле своих публикаций я буду выкладывать описание того, что я сделал и что у меня получилось, так сказать, отчет об экспериментах.

И так, эксперимент первый. Я создал стакан, куда роботы случайным образом кидают заявки. Диапазон рандомных числе следующий:

Для цены от 1 до 100
Для количества от 1 до 10
Покупать или продавать с вероятность 50 на 50.

Пока это даже не робот, а так, некий экспериментальный скриптик, написанный на C#:

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

string path = "C:\\1\\om\\";

Random rnd = new Random();

Order order;

StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int i = 1; i < 1000; i++)

{

order = new Order();

order.volume = rnd.Next(1, 10);

order.price = rnd.Next(1,100);

order.state = OrderState.active;

if (rnd.Next(100) >= 50)

{

order.operation = OrderOperation.buy;

}

else

{

order.operation = OrderOperation.sell;

}

glass.putOrder(order);

}

for (int i = 1; i < glass.ticks.Count; i++)

{

sb.AppendFormat("{0}; {1};\n", i, glass.ticks[i].ToString());

}

System.IO.File.WriteAllText(path+"log.txt", sb.ToString());

}

Здесь еще не учитываются ни денежные средства, ни общее количество акций (это будет следующий шаг). Все полученные таким образом тики я вывел в лог и построил график.

Сжатый график:

увеличенный кусок сжатого графика:

Последнее обновление ( 28.09.2013 г. )

« След.

Вернуться