Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки программирования arrow Тесты торговых стратегий на C# (платный раздел) arrow Тесты торговых стратегий на C#. Урок 9. Тестируем стратегию на исторических данных
01.03.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Тесты торговых стратегий на C#. Урок 9. Тестируем стратегию на исторических данных Печать E-mail
Автор megabax   
11.08.2013 г.
New Page 1

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 9. Тестируем стратегию на исторических данных

Что бы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.


Прежде чем приступить к тестированию торговой стратегии на реальных котировках, добавим к тестеру стратегий еще одну немаловажнуж фишку - логирование стоимости портфеля. Для этого слегка доработаем метод simulation...

....

....Сразу же исправим вызов метода симуляции в модульном тесте, добавим еще один параметр - пустой стринг:

...

            MACrossTradeSystem system = new MACrossTradeSystem();

            system.count_trade = 1;

            system.MAFast = MAShort;

            system.MASlow = MALong;

 

            TradeSystemTester tester = new TradeSystemTester(source);

            tester.system = system;

            tester.simulation(1000, "","");

 

            //тестируем cash

 

...

 

поскольку мы изменили исходный код наших классов, сразу прогоняем модульные тесты, убеждаемся, что мы ничего не поломали...

 

....

 

и проверим, правильно ли у нас логирует. Последнее значение стоимости портфеля должно быть такое же, как и в модульном тесте (см. прошлый урок)**:

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 9. Тестируем стратегию на исторических данных

 

Теперь можно приступить к тестированию торговых стратегий на реальных исторических котировках....

 

И так, кидаем на форму еще одну кнопочку*:

 

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 9. Тестируем стратегию на исторических данных

 

И делаем у нее обработчик событий...

 

...

 

....Теперь качаем из Интернета историю котировок, в формате, понятном для PriceSource (лично я скачиваю с Финама), в исходниках есть пример такого файла котировок.  И тестим нашу торговую стратегию.  Ниже приведен графики стоимости портфеля для начального депозита 1000 руб.  и торговли по системе 1 акцией в период с 2009 года по 22.02.2013 на часовиках:

 

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 9. Тестируем стратегию на исторических данных

 

При торговле 10 акциями (для депозита в 1000 руб.)  мы имеем вот такой график:

Тесты торговых стратегий на C#. Урок 9. Тестируем стратегию на исторических данных

 

Получается, что за 3 года и 3 месяца доходность без учета технических расходов составила 270% (примерно 49% годовых). Однако, с учетом комиссии она окажется гораздо меньше, но этим мы займемся на следующих уроках.

 


Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010 Professional", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft.. 

Скриншоты, помеченные знаком **, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Блокнот", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft.. 


 

 

 

Последнее обновление ( 11.08.2013 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги