Тесты торговых стратегий на C#. Урок 3. Отглючиваем через модульные тесты

Что бы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

На прошлом уроке я задел тему глюков и обещал рассказать о том, как их можно предотвращать. Идея, прозвучавшая на прошлом уроке, состоит в том, что нужно в обязательном порядке делать модульное тестирование. Начнем с класса MovingAverage. И так, открываем этот файл и  ...

...

... Теперь нужно изменить его код, запрограммировав тестовый пример. Но самого примера у нас пока нет. Так давайте создадим его. Лучше всего для этого воспользоваться готовым графиком*:

взять MA скажем, с периодом 5 и списать в таблицу все котировки и значения индикаторов. ...

...

... Если все правильно, то результаты доложены совпасть**:

И так, вот полученная таблица...

...

... Ну что-ж, тестовый пример получен, можем начинать писать программный код юнт-теста:

....

... В этом случае исключений не происходит, но тест все равно не проходит, все упирается в точность***:

Но вопросами точности вычислений мы озадачимся на следующем уроке.

Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Metatrader", авторское право на который принадлежит корпорации MetaQuotes Software corp.. 

Скриншоты, помеченные знаком **, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Microsoft Visual Excel", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft.. 

Скриншоты, помеченные знаком ***, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010 Professional", авторское право на который принадлежит корпорации Microsoft..