Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Биржевые роботы arrow Идеи торговых стратегий arrow Идеи торговых стратегий. Стратегия "Пересечение мувингов".
29.11.2022 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Идеи торговых стратегий. Стратегия "Пересечение мувингов". Печать E-mail
Автор megabax   
20.01.2013 г.
New Page 1

Идеи торговых стратегий. Стратегия "Пересечение мувингов".

Суть данной стратегии состоит в том, что когда быстрый MA пересекает медленный снизу вверх, покупаем. Когда быстрый мувиг пересекает медленный сверху вниз, шортим. Закрываемся то тэйк профиту или стоп лоссу. Используем трейлинг стоп, тоесть, сдвигаем стоп лосс если цена идет в нашем направвлении, при этом руководствуемся следующими правилами.

Для лонгов. Если цена открытия позиции больше текущего значения стоп лосса, то в качестве текущей цены принимаем цену открытия позиции. Иначе цену стоп лосса. Если текущая цена, которую мы вычислили таким образом, плюс шаг уровня цены (StopMoveLevel) меньше значения Low предыдущей свечи, то  стоп лосса делаем равным текущая цена плюс шаг уровня цены.

Для шортов. Если цена открытия позиции меньше текущего значения стоп лосса, то в качестве текущей цены принимаем цену открытия позиции. Иначе цену стоп лосса. Если текущая цена, которую мы вычислили таким образом, плюс шаг уровня цены (StopMoveLevel) больше значения High предыдущей свечи, то  стоп лосса делаем равным текущая цена минус шаг уровня цены.

Исходный текст советника можно посмотреть в платном разделе или купить в интернет магазине программных и инфопродуктов.

Ниже приведен тест данной стратегии на инструменте USDJPY, при размере депозита 100000$  и торговле одним лотом (то есть, вообще без плеча). При это параметры данной стратегии подвергались оптимизации каждый год. Период тестирования с 2001 г. по 2011 г. Таймфрейм 5 мин. Мувинги в стратегии применялись к цене Close, тип SMA.

Диапазон оптимизации параметров:

Параметр Диапазон, шаг
MALogn 21-300,1
MAShort 1-20,1
TakeProfit 1000-5000 пунктов,100 пунктов
StopLoss 200-2000 пунктов,100 пунктов
StopMoveLevel 200-2000 пунктов,100 пунктов

Результаты тестирования:

Период оптимизации Период тестирования Доходность Просадка Параметры Сделок
2000 2001 9% 2% MALong=213; MAShort=4; TP=4300; SL=900; Level=500 279
2001 2002 4,5% 7% MALong=228; MAShort=1; TP=4000; SL=1500; Level=800 273
2002 2003 2% 3% MALong=108; MAShort=16; TP=4700; SL=2000; Level=900 273
2003 2004 6% 2% MALong=28; MAShort=17; TP=2600; SL=1800; Level=2000 285
2004 2005 -7% 10% MALong=78; MAShort=18; TP=5000; SL=1800; Level=1100 276
2005 2006 3% 44% MALong=22; MAShort=20; TP=1000; SL=400; Level=200 686
2006 2007 5% 4% MALong=287; MAShort=6; TP=4400; SL=1600; Level=200 277
2007 2008 -18% 19% MALong=223; MAShort=14; TP=1800; SL=300; Level=500 428
2008 2009 7% 10% MALong=31; MAShort=15; TP=1900; SL=1300; Level=1400 326
2009 2010 2% 1% MALong=23; MAShort=10; TP=4700; SL=1400; Level=2000 273
2010 2011 4,5% 3% MALong=26; MAShort=7; TP=2600; SL=1800; Level=1500 274
Последнее обновление ( 20.01.2013 г. )
 
Пред. »
 
© 2022 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги