Идеи торговых стратегий. Стратегия "Пересечение мувингов".

Суть данной стратегии состоит в том, что когда быстрый MA пересекает медленный снизу вверх, покупаем. Когда быстрый мувиг пересекает медленный сверху вниз, шортим. Закрываемся то тэйк профиту или стоп лоссу. Используем трейлинг стоп, тоесть, сдвигаем стоп лосс если цена идет в нашем направвлении, при этом руководствуемся следующими правилами.

Для лонгов. Если цена открытия позиции больше текущего значения стоп лосса, то в качестве текущей цены принимаем цену открытия позиции. Иначе цену стоп лосса. Если текущая цена, которую мы вычислили таким образом, плюс шаг уровня цены (StopMoveLevel) меньше значения Low предыдущей свечи, то стоп лосса делаем равным текущая цена плюс шаг уровня цены.

Для шортов. Если цена открытия позиции меньше текущего значения стоп лосса, то в качестве текущей цены принимаем цену открытия позиции. Иначе цену стоп лосса. Если текущая цена, которую мы вычислили таким образом, плюс шаг уровня цены (StopMoveLevel) больше значения High предыдущей свечи, то стоп лосса делаем равным текущая цена минус шаг уровня цены.

Исходный текст советника можно посмотреть в платном разделе или купить в интернет магазине программных и инфопродуктов.

Ниже приведен тест данной стратегии на инструменте USDJPY, при размере депозита 100000$ и торговле одним лотом (то есть, вообще без плеча). При это параметры данной стратегии подвергались оптимизации каждый год. Период тестирования с 2001 г. по 2011 г. Таймфрейм 5 мин. Мувинги в стратегии применялись к цене Close, тип SMA.

Диапазон оптимизации параметров:

Параметр	Диапазон, шаг
MALogn	21-300,1
MAShort	1-20,1
TakeProfit	1000-5000 пунктов,100 пунктов
StopLoss	200-2000 пунктов,100 пунктов
StopMoveLevel	200-2000 пунктов,100 пунктов

Результаты тестирования:

Период оптимизации	Период тестирования	Доходность	Просадка	Параметры	Сделок
2000	2001	9%	2%	MALong=213; MAShort=4; TP=4300; SL=900; Level=500	279
2001	2002	4,5%	7%	MALong=228; MAShort=1; TP=4000; SL=1500; Level=800	273
2002	2003	2%	3%	MALong=108; MAShort=16; TP=4700; SL=2000; Level=900	273
2003	2004	6%	2%	MALong=28; MAShort=17; TP=2600; SL=1800; Level=2000	285
2004	2005	-7%	10%	MALong=78; MAShort=18; TP=5000; SL=1800; Level=1100	276
2005	2006	3%	44%	MALong=22; MAShort=20; TP=1000; SL=400; Level=200	686
2006	2007	5%	4%	MALong=287; MAShort=6; TP=4400; SL=1600; Level=200	277
2007	2008	-18%	19%	MALong=223; MAShort=14; TP=1800; SL=300; Level=500	428
2008	2009	7%	10%	MALong=31; MAShort=15; TP=1900; SL=1300; Level=1400	326
2009	2010	2%	1%	MALong=23; MAShort=10; TP=4700; SL=1400; Level=2000	273
2010	2011	4,5%	3%	MALong=26; MAShort=7; TP=2600; SL=1800; Level=1500	274

Последнее обновление ( 20.01.2013 г. )

Пред. »

Вернуться