Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 3. Первое форвардное тестирование

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

На прошлом шаге мы закончили разработку советника. Теперь будем делать форвардное тестирование. В качестве инструмента берем фьючерс на Сбербанк, таймфрейм 5 минут....

....

...И так, со второго же месяца пошли минусы. Наша система нуждается в доработке. Смотрим первую убыточную сделку:

Что тут можно улучшить? Напрашивается увеличение ADX, очень уж он у нас тут маленький в данной оптимизации, всего 2. Увеличим его, допустим, до 9:

Сделка все равно не отфильтрована. А если еще больше? До 30? Давайте проверим...

...

... Напрашивается идея поставить еще один фильтр....

...

...Для этого внесем в фильтр соответствующее условие. Вот советник в новой редакции:...

....

....Проверяем. Диапазон оптимизации параметра dMAMin берем от 0.01 до 10 с шагом 0.01, остальные параметры те же самые, которые у нас получились на периоде 01.02.2010-28.02.2010, тоесть ADX=2;SAR=0.1,0.1; K=6; D=9; Stoch=18. Значение MA=5. Наилучший результат показало при dMAMin = 0,06:

А какой результат дадут эти параметры на периоде 01.03.2010-30.03.2010? Давайте посмотрим. ....

Скриншоты, опубликованные в данной статье, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Metatrader 4", авторское право на который принадлежит "MetaQuotes Software Corp".