Генетический алгоритм. Шаг 24. Стратегия "Шип-2". |
Автор megabax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генетический алгоритм. Шаг 24. Стратегия "Шип-2".На прошлом шаге я экспериментировал со стратегий "Шип". Результаты экспериментов оказались отрицательными, поэтому я немного доработал данную стратегию, в частности, решил закрываться не тупо по стоп лоссу или тэйк профиту, а использовать трейлинг стоп - тоесть, если цена пойдет в нужном направлении, то сдвигать стоп лосс по тренду, перенося его затем в зону безубыточности и далее. Тэйк профи я тоже использовал в этой стратегии, только сделал его гораздо больше. И так, в стратегии "Шип-2" я решил сдвигать стоп лосс каждый раз, когда цена пройдет в нужном направлении определенное число пунктов. Это число пунктов я сделал как параметр оптимизации и назвал level. А теперь результаты тестов. Сначала без оптимизации level=300, stoploss=300, n=100, takeprofit =2500: Далее, оптимизировал всем периоде (n=300, tp=3500, sl=400, level=410): Затем, оптимизирую на одном периоде, торгую на следующем, вот таблица результатов:
Как видим, результат опять отрицательный. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление ( 30.12.2011 г. ) |
« След. | Пред. » |
---|