Генетический алгоритм. Шаг 14. Первая стратегия, и, может быть, последняя...

Все статьи по данной теме.

И так, произведя мозговой штурм, я составил список идей для каждого блока стратегии. Всего три блока (сигналы, расстановка стопов и размер позиции).  При чем я решил, что какая бы бредовая идея не пришло мне в голову, я записываю ее, а потом из этих идей конструирую стратегию, связывая их по рандому.  Немного подумав, я решил ввести еще один блок - фильтры, который, в принципе тесно примыкает к блоку "сигналы".  Фильтры так же ставить из списка по рандому, количество фильтров от нуля до 3.

Но потом пришлось разработку первой стратегии отложить. И вот почему. Начну все по порядку. Я приобрел новый компьютер, на него заново поставил метатрейдер, скопировал все созданные на старом компьютере индикаторы и советники. Занялся оптимизацией стратегии, которую я сейчас прогоняю на демо счете. И, к моему изумлению, оказалось, что ничего не работает. Стал заново тестировать другие стратегии. И получил результаты, заметно отличающиеся от тех, что были получены на старом компьютере. Сразу возник вопрос: а имеет ли смысл что то тестировать, раз я не могу ручаться за достоверность результатов тестирования. Сначала нужно разобраться, почему так произошло: алгоритм тот же самый, а результаты разные. Если мыслить логически, то напрашивается единственно верный вывод - другие исходные данные. А так как параметры были заданы те же самые, значит, изменится могли только котировки!

Я решил перепроверить. Протестировал стратегию на старом компьютере. Результат получился старый. Сравнил сделки, полученные на старом и новом компьютере. Даже близко не родня! Сравнил наугад взятую свечу на старом и новом компьютере. Форвардный контракт на акции Лукойл. Отличия в ценовых полях в пределах 10 копеек. Сравнил другую свечу. Совпадение полное. Ладно, Бог любит троицу. Что там с третье свечой? Опять в одном поле разница в 10 копеек. Не будем пока вдаваться в подробности, почему меняются цены. Пока вопрос в том, может ли такая погрешность существенно повлиять на результаты? Например, на то, что сигнал поступает на одну свечу раньше (позже). Зависит от алгоритма расчета индикатора.

В своей стратегии я использовал Awesome Oscillator. Разница между значениями индикатора на новом и старом компьютере примерно 0.5%.

Тогда я стал анализировать каждую сделку. Например, почему в старом компьютере первый ордер был выставлен 22.01.2010, а в новом 19.01.2010? Оказалось, что в старом компьютере на 19 января заявка не выставилась по причине "Invalid price 1754.12".  А в новом компьютере эта заявка выставилась по 1754. Вот тебе, бабка, и 10 копеек.

По поводу разницы в котировках, звонил в техническую поддержку Финама. И получил ответ, что, возможно, сам терминал (Метотрейдер) криво закачал котировки. Поэтому перед тестирование стратегии котировки надо принудительно обновлять.

Вот теперь стоит подумать. А надо ли продолжать этот проект. Или сначала придумать способ контроля достоверности исходных данных.

Все статьи по данной теме.