Генетический алгоритм. Шаг 3. Блок биржевой торговли

Все статьи по данной теме.

Что бы робот мог торговать, ему необходим торговый модуль - некий объект, ответственный за принятие решения о покупке или продаже активов. Он будет представлять из себя нечто вроде "черного ящика", у которого на вход могут подаваться: котировки с любой свечи от текущей до N-свечей назад, сведения о текущем количестве активов и денежных средствах, состояние параметра Health,  а так же выходная информация (для осуществления обратной связи). При чем количество входов ограничено (что бы не "тормозила" система, пытающаяся обработать слишком много информации). У каждого робота будет своя структура входных связей, так как объем входной инфы понятно что будет больше числа входов. И каждый робот будет "обращать" внимания только на определенную. информацию. Например, один будет анализировать котировки за несколько последних свечей, другой  возьмет для анализа более удаленные свечи, тем самым игноря ближайшие. Что анализировать, будет принимать решения сам робот, при чем его предпочтения могут меняться в ходе самообучения. 

Как будет анализироваться входящая информация? Думаю, лучше всего приспособить под это дело нейросеть. При чем нейронные связи тоже будут меняться с ходом времени. 

Торговый блок будет состоять из нескольких подблоков:

• Блок сигнала.
• Блок управления капиталом.
• Блок самообучения.

Блок сигнала будет определять, продавать, покупать или ничего не делать. Соответственно, его выходной сигнал может принимать три значения, например, -1, 1 или 0. Или, в зависимости от уверенности в правильности сигналов, отрицательное, положительно или 0. Чем больше отклонение от 0, тем больше уверенность в сигнале. Блок управления капиталом будет принимать решение о том, сколько активов покупать или продавать. Блок самообучения будет реагировать на результат работы робота. Возможны следующие варианты действий при ошибках:

• Менять весовые коэффициенты.
• Менять количество нейронов.
• Менять связи между нейронами.
• Менять входящие связи. 

Думаю, теоретических разглагольствований уже достаточно. Пора что нибудь уже запрограммировать. Но это тема следующий статьи.

Все статьи по данной теме.