Биржевой робот на Delphi. Урок 20. Биржевой симулятор. Реализуем эмулятор стоп-приказов и стратегии.

Автор megabax

11.11.2010 г.

New Page 1

Урок 20. Биржевой симулятор. Реализуем эмулятор стоп-приказов и стратегии.

Что бы смотреть урок полностью, а так же скачать исходники к уроку, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.

Сегодня мы продолжим улучшать функционал нашего симулятора. Но, давайте по по порядку. Сначала немножко изменим класса TESBInstrument,...

....

... И так, все объяснения по порядку. У вас наверняка возникнет вопрос: для чего мы заводим аж три списка для хранения ордеров: FStopLoses, FTakeProfits и FOrders? Все дело в том, что в целях достоверного тестирования стратегии мы должны рассматривать самые неблагоприятные варианты, в противном случае мы не можем гарантировать, что стратегия, показавшая хорошие результаты в тесте, покажет такие же хорошие результаты при реальной торговле. А если при тестировании мы учтем закон Мерфи: "Если неприятность может случиться, то она непременно случиться" и тест все равно покажет прибыль, значит, наша стратегия действительно прибыльная. Теперь предположим, что мы тестируем стратегию на дневных интервалах, и у нас получается, что в один день должен сработать и стоп лосс и тэйк профит. В целях "жесткого" тестирования мы предполагаем, что сначала у нас исполниться стоп лосс. Если наша стратегия предусматривает отмену тэйк профита при срабатывании стоп лосса, то это и будет учет наихудшего варианта развития событий. Вот для того, что бы обеспечить первичное срабатывания стоп лосса по отношению к тейк профиту мы и создаем два списка ссылок на стоп-приказы: FStopLoses и FTakeProfits. А FOrders - это общий список ссылок для доступа через свойство Orders....

....

... И так, изменим объявление класса:

TESBTradeSystem=class(TESBBaseClass)

protected

FAccount:TESBAccount;

public

property Account:TESBAccount read FAccount write FAccount;

function Step:boolean; virtual; abstract;

constructor Create;

end;

Мы добавили абстрактный метод Step и конструктор. Вот последний то мы и реализуем:

constructor TESBTradeSystem.Create;

begin

inherited Create;

FAccount:=nil;

end;

Теперь реализуем класс торговой стратегии на пробой уровня поддержки и сопротивления с нижеприведенными правилами (TESBExternalTradeSystem):

Если котировки пробивают снизу вверх уровень сигнальной цены, то встаем в лонг.
Если котировки пробивают сверху вниз уровень сигнальной цены, то встаем в шорт.
Закрываемся при наличии противоположного сигнала с переворотом.

Поясню сказанное русским языком: у нас есть уровень поддержки и сопротивления. У нас допустим, происходит пробой сопротивления. Мы покупаем на пробое (для этого то и устанавливаем отложенный стоп приказ). Когда нам закрываться? Тогда, когда будет пробой уровня сопротивления (обратный сигнал). При этом мы не просто продаем наш лонг, но и встаем в шорт. Естественно, уровни поддержки и сопротивления у нас постоянно меняются, следовательно, мы постоянно корректируем значение цены наших стоп приказов. При этом мы предполагаем, что сигналы у нас охраняться во внешнем файле, который по заданному формату сформирован в другой программе. См анонс предыдущего урока. ...

...

... Теперь начнем тестировать созданные классы. ....

Нам надо добавить в тестовый пример, который вы создали на предыдущем уроке компонент TStringGrid (назовем его sqOrders), поля вводе (edCandle), которое у нас будет предназначена для ввода количества свечей, на котором мы будем тестировать стратегию и так же добавляем кнопочку btnGoto (тестирование заданного количества свечей)*:

В объявление класса формы TfrmStockBot на надо добавить поле TradeSystem:TESBExternalTradeSystem*:

Переделываем процедуру создания формы:

procedure TfrmStockBot.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Account:=TESBAccount.Create;

Account.Replenish(10000);

Account.TechCosts:=1;

Signaler:=TESBExternalSignaler.Create;

lbCash.Caption:='Деньги '+FloatToStr(Account.Cash);

TradeSystem:=TESBExternalTradeSystem.Create;

TradeSystem.Signaler:=Signaler;

TradeSystem.Account:=Account;

CreateGrid;

end;

Так же переписываем процедуру уничтожения формы (что бы TradeSystem тоже уничтожалась):

procedure TfrmStockBot.FormDestroy(Sender: TObject);

begin

FreeAndNil(Account);

FreeAndNil(Signaler);

FreeAndNil(TradeSystem);

end;

Для того, что бы мы могли тестировать стратегию в пошаговом режиме, переделаем обработчик нажатия на кнопочку "След. свеча" (btnNext):

procedure TfrmStockBot.btnNextClick(Sender: TObject);

begin

TradeSystem.Step;

RedrawGrid;

end;

Для отображения списка выставленных ордеров переделаем процедуру CreateGrid:

procedure TfrmStockBot.CreateGrid;

begin

sgInstrs.Cols[0].Text:='№';

sgInstrs.Cols[1].Text:='Наименование';

sgInstrs.Cols[2].Text:='Цена';

sgInstrs.Cols[3].Text:='Количество';

sgInstrs.Cols[4].Text:='Стоимость';

sgInstrs.Cols[5].Text:='Дата и время';

sgInstrs.Cols[6].Text:='Тек. свеча';

sgInstrs.Cols[7].Text:='Активность';

sgInstrs.ColWidths[1]:=140;

sgInstrs.ColWidths[5]:=100;

sgOrders.Cols[0].Text:='Акция';

sgOrders.Cols[1].Text:='Количество';

sgOrders.Cols[2].Text:='Стоп-цена';

sgOrders.Cols[3].Text:='Цена исполнения';

sgOrders.Cols[4].Text:='Направление';

sgOrders.Cols[5].Text:='Тип';

sgOrders.Cols[6].Text:='Статус';

sgOrders.ColWidths[0]:=140;

sgOrders.ColWidths[3]:=100;

sgOrders.ColWidths[4]:=100;

end;

и процедуру RedrawGrid дописываем с этой же целью:

procedure TfrmStockBot.RedrawGrid;

var i,cn,curCandle:integer;

begin

cn:=Account.InstrumetnsCount;

sgInstrs.RowCount:=cn+1;

for i:=1 to cn do

begin

sgInstrs.Cells[0,i]:=IntToStr(i);

sgInstrs.Cells[1,i]:=Account.Instruments[i-1].Name;

sgInstrs.Cells[2,i]:=FloatToStr(Account.Instruments[i-1].CurrentPrice);

sgInstrs.Cells[3,i]:=IntToStr(Account.Instruments[i-1].Count);

sgInstrs.Cells[4,i]:=FloatToStr(Account.Instruments[i-1].Count*Account.Instruments[i-1].CurrentPrice);

curCandle:=Account.Instruments[i-1].CurrentCandle;

sgInstrs.Cells[5,i]:=DateTimeToStr(Account.Instruments[i-1].PriceSource.GetBarDataByIndex(curCandle).DateTime);

sgInstrs.Cells[6,i]:=IntToStr(curCandle);

if Account.Instruments[i-1].Active then

sgInstrs.Cells[7,i]:='Да'

else

sgInstrs.Cells[7,i]:='Нет';

end;

cn:=Account.OrdersCount;

sgOrders.RowCount:=cn+1;

if cn>0 then sgOrders.FixedRows:=1;

for i:=1 to cn do

begin

sgOrders.Cells[0,i]:=Account.Orders[i-1].Instrument.Name;

sgOrders.Cells[1,i]:=IntToStr(Account.Orders[i-1].Count);

sgOrders.Cells[2,i]:=FloatToStr(Account.Orders[i-1].StopPrice);

sgOrders.Cells[3,i]:=FloatToStr(Account.Orders[i-1].PriceFull);

sgOrders.Cells[4,i]:=IntToStr(Account.Orders[i-1].TradeDirection);

if Account.Orders[i-1].OrderType=otStopLoss then

sgOrders.Cells[5,i]:='Stop loss'

else

sgOrders.Cells[5,i]:='Take profit';

if Account.Orders[i-1].State=osActive then

sgOrders.Cells[6,i]:='Активный'

else

sgOrders.Cells[6,i]:='Исполнен';

end;

lbCash.Caption:='Деньги '+FloatToStr(Account.Cash);

lbcurDate.Caption:=DatetimeToStr(Account.CurrentDateTime);

lbSignal.Caption:=IntToStr(Signaler.SignalDirection);

lbSignalPrice.Caption:=FloatToStr(Signaler.SignalPrice);

end;

Ну, и наконец, пишем обработчик нажатия на кнопочку тестирования по заданному количеству свечей (btnGo):

procedure TfrmStockBot.btnGotoClick(Sender: TObject);

begin

while TradeSystem.Account.Instruments[0].PriceSource.CurrentItemIndex<StrToInt(edCandle.Text) do

TradeSystem.Step;

RedrawGrid;

end;

Все, запускаем программу и тестируем:

Для того, что бы убедиться, что программа работает, убедимся, что стопы срабатывают:

Скриншоты, помеченные знаком * , являются цитатами и иллюстрациями программного продукта "Turbo Delphi", авторское право на который принадлежит "Borland Software Corporation

Последнее обновление ( 04.07.2013 г. )

Пред. »

Вернуться