Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 36. Стратегия Архея. Выявление слабых мест. |
Автор megabax | |
10.11.2014 г. | |
Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 36. Стратегия Архея. Выявление слабых мест.Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел. В платном разделе статья находиться здесь. На уроке "Тесты торговых стратегий на C#. Урок 32. Доработка механизма генерации синтетических котировок." мы с вами разработали улучшенную систему генерации синтетических котировок. Так что теперь мы можем эмулировать тренд, смену тренда и прочие явления, возникающие на реальном рынке. Это нам поможет выявить слабые места в стратегиях семейства Архея, а дальше мы попытаемся ликвидировать эти слабые места. ... Посмотрим теперь, как Архея-1 будет работать на тренде. И так, строим синтетические котировки с периодом 10, амплитуда 50, минимальное количество 10, приращение тренда 5: Вот такой получается график: К 2010 году (начало котировок 2009 год) значение перевалило за 2000: Тестируем на сумме 5000: И вот такой вот у нас получается результат: ... ...Ну и еще три месяца, до конца года, пусть у нас будет пологий восходящий тренд: И так, у нас есть некий полигон исторических котировок длиной в 1 год (2010-ый), на котором мы можем проетсировать нашу стратегию. Тестируем: Результат довольно таки неплохой. Но по графику видно, где есть слабые места. Поэтому следующий шаг - подробный анализ графика.
|
|
Последнее обновление ( 10.11.2014 г. ) |
« След. | Пред. » |
---|