Программирование - это просто
Advertisement
Главная arrow Уроки C# arrow Дневник разработчика биржевого робота (пл. разд.) arrow Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.
31.10.2024 г.
Главное меню
Главная
Интернет магазин
Программные продукты
Биржевые роботы
Искусственный интеллект
Математика и информатика
1С:Предприятие
Уроки C#
Уроки Delphi
Уроки программирования
Web-программирование
Дизайн и графика
Компьютер для блондинок
Исходники
Статьи
Платный раздел
Рассказы про компьютеры
Хитрости и секреты
Системный подход
Размышления
Наука для чайников
Друзья сайта
Excel-это не сложно
Все о финансах
.
Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей. Печать E-mail
Автор megabax   
11.03.2014 г.
New Page 1

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

Что бы смотреть урок полностью, подпишитесь на платный раздел.

В платном разделе статья находиться здесь.


Прежде чем продолжить развивать тему нейронных сетей, я решил проделать некоторую исследовательскую работу. Для начала взял нейросеть из урока "Практика нейронных сетей. Урок 4. Адаптивный линейный элемент.".

Добавим кнопочку "Подготовить" и слегка передел программу, запихав туда модуль инициализации нейрона, вместо конструктора:

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

 

        void init()

        {

            if (openFileDialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)

            {

                PriceSource price_source = new PriceSource();

 

                //загрузим файл

                price_source.LoadFromTextFile(openFileDialog.FileName);

 

...

В качестве подопытных данных я взял котировки акций "Газпром", дневные интервалы, самое начало 2008 года (первые 40 свечей)). Вот что получилось:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

Тоесть, обучение застопорилось. Оказалось, что слишком большая Дельта, которая просто уродует коэффициенты. Вот такие коэффициенты изначальные*:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

Вот такое значение Дельты...

...

.... и смотрим, какой будет результат работы обученной нейросети:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

...

... и график стал такой:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

По сути, он повторил исходный довольно точно.

Но можно ли на этом заработать? Для ответа на этот вопрос я решил провести эксперимент...

...

И написал вот такую процедуру ...

...

И вот что в итоге получилось:

Дневник разработчика торговой стратегии. Шаг 17. Исследование нейросетей.

И так, наверху - график акций Газпром, начиная с 2008 года, дневные интервалы, цены закрытия. Внизу - прогноз на основании расчета нейросети, обученной на 40 свечах, по 40 предыдущим свечам (поэтому прогноз начинается с 83-ей свечи 40+40+запас 3 свечи).

И что мы тут видим? Прогноз хоть и неточный, но тенденция предсказана хорошо. Правда, это прогноз всего на один день вперед. А значит, для того, что бы использовать его для зарабатывания, необходимо значительно повысить точность. У меня есть несколько идей, но их разбор - уже следующий шаг.


Скриншоты, помеченные знаком *, являются цитатами и иллюстрациями  программного продукта "Microsoft Visual Studio 2010", авторское право на который принадлежит "Microsoft". 


Последнее обновление ( 11.03.2014 г. )
 
« След.   Пред. »
 
© 2024 Программирование - это просто
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.
Русская локализация © 2005-2008 Joom.Ru - Русский Дом Joomla!
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de
Я принимаю Яндекс.Деньги